Σε Αυτό Το Άρθρο:

Κάθε απόθεμα που έχετε στην κατοχή σας έχει βαθμολογία beta. Η βαθμολογία βήτα αλλάζει καθώς μεταβάλλεται η μεταβλητότητα των μετοχών σε σύγκριση με τη μεταβλητότητα της αγοράς. Μια βαθμολογία βήματος ενός σημαίνει ότι το απόθεμά σας κινείται με την αγορά. Για να υπολογίσετε τον σταθμισμένο μέσο όρο της βήτα σας, πρέπει να ξέρετε πόσα χρήματα έχετε σε κάθε απόθεμα και το beta για κάθε απόθεμα. Το βάρος του αποθέματος θα είναι το χρηματικό ποσό που επενδύεται στο απόθεμα διαιρούμενο με το συνολικό επενδυμένο ποσό.

Βήμα

Γράψτε το βήτα κάθε αποθέματος και το ποσό που έχετε επενδύσει σε κάθε απόθεμα. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι έχετε δική σας μετοχή αξίας $ 1.000 η οποία έχει ένα βήτα 2 και $ 5.000 του Χρηματιστηρίου Β που έχει ένα βήτα 1.3.

Βήμα

Προσθέστε μαζί τα ποσά που επενδύθηκαν σε κάθε απόθεμα για να βρείτε το σύνολο των επενδύσεων. Χωρίστε κάθε μετοχή επενδύσεων από το σύνολο των επενδύσεων για να βρείτε το βάρος του αποθέματος. Στο προηγούμενο παράδειγμα, $ 1.000 συν $ 5.000 ισούται με $ 6.000. Το απόθεμα A είναι $ 1.000 διαιρούμενο με $ 6.000 για το 0.1667 και το Χρηματιστήριο Β είναι $ 5.000 διαιρούμενο από $ 6.000 για ένα βάρος 0.8333.

Βήμα

Πολλαπλασιάστε το απόθεμα beta από το βάρος του για να βρείτε το σταθμισμένο beta. Στο παράδειγμα, 2 φορές 0.1667 ισούται με 0.3334 και 1.3 φορές 0.8333 ισούται με 1.083.

Βήμα

Προσθέστε μαζί τα σταθμισμένα betas για να βρείτε το σταθμισμένο μέσο όρο beta του χαρτοφυλακίου. Στο παράδειγμα, το 0.3334 συν 1.083 ισούται με 1.4164.


Βίντεο: